KI-gestützter Rentenfonds: ARAMEA Asset Management lanciert ARAMEA Intelligence Fund

Hamburg, 9. December 2024
 

KI-gestützter Rentenfonds: ARAMEA Asset Management lanciert ARAMEA Intelligence Fund

Die ARAMEA Asset Management AG legt gemeinsam mit dem Schweizer KI-Spezialisten Private Alpha Switzerland AG den neuen ARAMEA Intelligence Fund auf. Dieser nutzt die von Private Alpha in den letzten sieben Jahren entwickelte proprietäre KI-Plattform CaesarDPT, die mittels Deep Reinforcement Learning einzigartige Muster in Finanzzeitreihen erkennt und aus diesen Handelssignale ableitet. Dabei werden auch Zeitreihen genutzt, die in der klassischen Finanzanalyse kaum eine Rolle gespielt haben.

„Anleger haben mit diesem innovativen Rentenfonds die Möglichkeit, von einer Kombination aus 16 Jahren Fixed-Income-Erfahrung und moderner KI-Technologie zu profitieren“, sagt Sven Pfeil, Vorstand und Senior Portfoliomanager bei ARAMEA.

Die eingesetzte Technologie ermöglicht eine datenbasierte und transparente Entscheidungsfindung frei von subjektiven Einflüssen. Ziel ist es, Anlegern ein erhöhtes Alpha-Potenzial durch optimierte Handelsstrategien zu bieten. Dabei analysiert die KI historische Daten, identifiziert aussagekräftige Muster und kombiniert diese dynamisch, um sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen. Dabei lernt die KI kontinuierlich dazu, was sich sehr stark von klassischen, statistischen Modellen unterscheidet.

„CaesarDPT ist dabei wie ein zusätzlicher Analyst, der uns im Portfoliomanagement mit zusätzlichen Informationen unterstützt. Dies ist ein entscheidender Schritt in die Zukunft des Asset Managements“, sagt Pfeil. Während das Basisportfolio, welches ausschließlich von den ARAMEA-Rentenexperten gesteuert wird, Euro- Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating besteht, kommt im Overlay CaesarDPT voll zum Tragen. So entscheide die KI auf Basis ihrer Analysen, ob eine Long- oder Short-Positionierung in der Duration und im Credit-Bereich aktuell sinnvoll ist. Diese Vorgabe werde dann von den Portfoliomanagern mit Hilfe von Futures umgesetzt.

„Mit unserer Erfahrung setzen wir bei ARAMEA die Richtung der KI-generierten Signale um, haben jedoch diskretionären Spielraum, mit welcher Stärke wir das tun“, so Pfeil weiter.

„Wir haben CaesarDPT mit Daten bis 2012 gefüttert und sie dann die kommenden 12 Jahre handeln lassen“, erklärt Felix Herrmann, Chefvolkswirt und Co-Fondsmanager bei ARAMEA. Die Ergebnisse seien so vielversprechend gewesen, dass man sich nun für die Fondsauflage entschieden habe. Auch die Resonanz bei Investoren sei sehr gut. So konnten bereits zahlreiche „Start-Investoren“ von der neuen Strategie überzeugt werden. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere KI-Lösungen nun nicht mehr nur im Aktien- sondern auch im Rentenbereich eingesetzt werden“, ergänzt Christoph Gum, CEO von Private Alpha. Auch freue man sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Vertrieb.

Der Fonds ist ab Dezember 2024 über die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST erhältlich. Er richtet sich an institutionelle und private Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.