Robeco nutzt Pre-Trade-Analysen von Goldman Sachs über FlexTRADER EMS

Verbesserung des Handelsablaufs durch umsetzbare Daten

LONDON–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass die Pre-Trade-Cluster-Analysen und Marktauswirkungsschätzungen von Goldman Sachs innerhalb von FlexTRADER EMS bei Robeco live und im Betrieb sind. Mit diesem Schritt soll Robeco bei seinen Verpflichtungen zur bestmöglichen Ausführung optimal unterstützt werden.

Der Goldman Sachs Equity Clusters Datensatz klassifiziert jede Aktie nach ihren individuellen Markt-Mikrostruktureigenschaften unter Einsatz mehrerer Faktoren, die direkt aus Tick-Level-Daten abgeleitet und über einen teilüberwachten Lernansatz organisiert werden. Demzufolge kann jede Aktie zu einem von 13 unterschiedlich gekennzeichneten Clustern gehören, die eine kurzgefasste Darstellung des Handelsverhaltens der Aktien innerhalb eines Tages bereitstellen. In Verbindung mit dem Datensatz des Clusters hat das für die Recherchen zur quantitativen Ausführung zuständige Team von Goldman Sachs die Modellierung und Kalibrierung der Marktauswirkungsschätzungen umgestaltet. Dabei wurde ein Auswirkungsausbreitungsrahmen angewendet, der Cluster-bewusst ist und eine wesentlich bessere Genauigkeit bietet als herkömmliche Modelle.

Nach dieser Integration können die Handelsmitarbeiter von Robeco, die FlexTRADER EMS nutzen, nahtlos die Vorhandelsanalysen von Goldman Sachs ansehen und darauf als umsetzbare Daten zugreifen. Diese sind tief in den Order-Blotter eingebettet, so dass sie ihren Handelsstil und ihre Strategie je nach den handelsbezogenen Informationen des Tages anpassen können. Und da die Handelscluster automatisch innerhalb des Order-Blotters bestückt werden, können die Handelsmitarbeiter von Robeco Werte in FlexTRADER EMS eingeben und dynamische Regeln erstellen, um die Arbeitsabläufe zu automatisieren und im Interesse verbesserter Effizienz zu straffen.

Bastiaan Berendsen, Senior Equity Trader bei Robeco, erklärte: „Wir sind ständig bestrebt, die Arbeitsabläufe unseres Handelsteams mit den besten Daten und Analysen zu straffen und zu optimieren, um die Handelsleistung insgesamt für unsere Kunden zu verbessern. Die Nutzung der Equity Data Cluster von Goldman Sachs innerhalb von FlexTRADER EMS im Vorfeld des Handels verschafft unseren Handelsmitarbeitern die umsetzbaren Informationen, die diese dafür brauchen, und versetzt uns in die Lage, unsere Arbeitsabläufe weiter zu automatisieren, um die Effizienz zu steigern und uns auf berührungsintensive Aufträge zu konzentrieren.“

Romanos Piperakis, Global Head of Electronic Trading Execution Research bei Goldman Sachs, sagte dazu: „Die direkte Einbettung von GS IP in den Arbeitsablauf von Handelsmitarbeitern ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Effizienz und zu stärker informationsorientierten Verfahren. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der globalen Wertpapiermärkte macht es zu einer schwierigen Aufgabe, dem Handelsverhalten einen Schritt vorauszubleiben. Unser Cluster-Rahmen bringt zusammen mit der Auswirkungsmodellierung der nächsten Generation strenge Modellierverfahren in die Entscheidungsfindung der Handelsmitarbeiter ein. Insbesondere die Integration mit FlexTrade gestattet eine direkte, implementierbare Umsetzung besagter Verfahren in handlungsfähige Ergebnisse.“

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA, bei FlexTrade, vermerkte: „Die Kunden sind stets bestrebt, zunehmend ausgefeilte Vorhandelsanalysen in den Arbeitsablauf einfließen zu lassen, um die Ausführungsqualität zu steigern. Wenn der Handels-Blotter im Vorfeld mit Analysen und dem Handelsverhalten des Tages angereichert wird, sind die Händler in der Lage, ihre Handelsaktivitäten entsprechend zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Darüber hinaus beseitigt unsere offene Architektur und der API-betonte Ansatz die Schwierigkeiten der Integration neuer Datensätze, so dass sich die Teams von Robeco darauf konzentrieren können, wie die Daten im Rahmen eines natürlichen manuell oder automatisch ausgeführten Handelsablaufs genutzt werden.“

Alex Harman, Managing Director, EMEA Execution Services, bei Goldman Sachs, äußerte sich mit folgenden Worten: „Wir freuen uns sehr, dass die Pre-Trade-Cluster-Analysen und Marktauswirkungsschätzungen von GS den Kunden jetzt über FlexTrade zur Verfügung gestellt werden. GS-Daten geben den FlexTrade-Kunden mehrere Möglichkeiten zur Implementierung in ihren Arbeitsabläufen und zur Optimierung ihrer Verpflichtungen für bestmögliche Ausführung. Zur Auswahl stehen etwa die Unterstützung der manuellen Entscheidungsfindung bis hin zur Verbesserung der Qualifikation für das Algorithmusrad und die Strategiebestimmung.

Die Bereitstellung über API in FlexTrade ergibt eine skalierbare und anpassbare Lösung, die eine Tür zur künftigen innovativen Datenlieferung für FlexTrade und unsere gemeinsamen Kunden öffnet.“

Über FlexTrade

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen Multi-Asset-Ausführungsmanagement- und Auftragsverwaltungssystemen für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Futures und Optionen. Als Pionier auf diesem Gebiet ist FlexTrade international bekannt für die Einführung von FlexTRADER®, dem weltweit ersten Broker-neutralen Ausführungsmanagement-Handelssystem, das es Kunden ermöglicht, ihre Ausführungsabläufe durch eine umfassende Kompetenz bei der Suche/dem Zugriff auf Liquidität vollständig zu kontrollieren und anzupassen und dabei die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien zu wahren.

Über Robeco

Robeco besteht seit 1929 und ist ein reiner internationaler Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Rotterdam (Niederlande) und 16 Niederlassungen weltweit. Seit 1995 ist das Unternehmen ein weltweit führender Befürworter von nachhaltigem Investieren und seine Nutzung von Nachhaltigkeits-, Grundlagen- und quantitativer Forschung ermöglicht ihm ein Angebot, das sich an institutionelle und Privatanleger richtet und eine ausgedehnte Auswahl an aktiven Investitionsstrategien für ein breit gefächertes Sortiment an Vermögenswertklassen umfasst. Zum 31. Dezember 2021 verwaltete Robeco Vermögenswerte im Wert von 201 Milliarden Euro, von denen 195 Milliarden Euro für die ESG-Integration gebunden sind. Robeco ist eine Tochtergesellschaft der ORIX Corporation Europe N.V. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.robeco.com.

Über Goldman Sachs

Die Goldman Sachs Group Inc. ist eine führende weltweit tätige Finanzinstitution, die eine Vielfalt von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Investmentbanking, Wertpapiere, Investmentverwaltung und im Privatkundengeschäft für einen umfangreichen, breit gefächerten Kundenstamm liefert, zu dem Konzerne, Finanzinstitute, Regierungen und Einzelpersonen gehören. Die 1869 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in New York und betreibt Niederlassungen in allen wichtigen Finanzzentren weltweit.

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